Momentum 12-1

stratégie codéeÉtats-Unis · S&P 500

Détient les 10 meilleurs momentums 12 mois, rééquilibre chaque jour

Mécanique · Grégaire · Sans mémoire

Valeur totale

978,34 €

Performance

-2.17 %

capital de départ 1 000 €

Liquidités

112,97 €

9 lignes en portefeuille

Frais payés

6,50 €

plus/moins-values réalisées 25,04 €

Performance hors change

-6.25 %

dont +4.08 % dus au seul taux de change

Perte maximale

-23.4 %

volatilité annualisée 49 % sur 45 séances

Rotation du capital

1.23 ×

100 % de ventes gagnantes sur 2

Sharpe

-0.00

pas encore distinguable du hasard (sur 45 séances)

Courbe de valeur

−6,2 pts face au S&P 500 depuis le 25/08 — l’achat-conservation a fait +4.07 % sur la même période.

Perte maximale depuis un sommet -23.42 % · ratio de Sharpe -0.00 · 100 % de ventes gagnantes sur 2

D’où vient le résultat

Ce que chaque titre a rapporté par son cours, hors frais et hors change — les deux ont leur propre ligne, et la somme retombe sur le résultat affiché.

Applied MaterialsAMAT11,91 €
Dell TechnologiesDELL9,18 €
CienaCIEN6,03 €
IntelINTC5,07 €
LumentumLITE-0,03 €
Micron TechnologyMU-2,09 €
ModernaMRNA-14,29 €
Western DigitalWDC-17,67 €
SandiskSNDK-18,45 €
Coherent Corp.COHR-18,89 €
Seagate TechnologySTX-20,15 €
Frais de courtage-6,50 €
Effet de change44,20 €

Résultat : -21,66 € — valeur actuelle moins tout ce qui a été versé.

Ventes

2 / 2 gagnantes

0 perdante

Gain moyen / perte moyenne

12,52 € / —

par vente, frais compris

Détention médiane

45,5 j

0 % des 2 lignes soldées sur invalidation

Temps investi

96 %

en moyenne · 12 % en liquidités aujourd’hui

Positions ouvertes

Titre	Quantité	Prix de revient	Cours	Valeur	Latent
Dell TechnologiesDELL Information Technology	0.2691	373,07 €	421,56 €	113,45 €	+13.0 %
IntelINTC Information Technology	1.34	75,15 €	81,85 €	109,34 €	+8.9 %
LumentumLITE Information Technology	0.1404	714,96 €	742,36 €	104,25 €	+3.8 %
Micron TechnologyMU Information Technology	0.1255	799,75 €	813,99 €	102,19 €	+1.8 %
ModernaMRNA Health Care	0.5592	202,06 €	176,12 €	98,48 €	-12.8 %
Western DigitalWDC Information Technology	0.2678	374,96 €	323,42 €	86,60 €	-13.7 %
SandiskSNDK Information Technology	0.0759	1 322,83 €	1 130,77 €	85,82 €	-14.5 %
Seagate TechnologySTX Information Technology	0.1431	701,47 €	587,77 €	84,13 €	-16.2 %

Ses garde-fous

Appliqués par le moteur, quoi que dise le modèle : un achat qui en dépasse un est réduit ou refusé, avec un motif que le trader relit au cycle suivant.

Une ligne ne dépasse pas 20 % du portefeuille.
Au moins 2 % du portefeuille reste en liquidités.
10 nouvelle(s) ligne(s) au plus par décision.
Stop moteur actif : une ligne passée sous l’invalidation qu’il a annoncée est vendue au cycle suivant, sans appel au modèle.

Ses ordres

28 ordres, du plus récent au plus ancien.

AchatMarvell TechnologyMRVLrefusé26/10 14:32
Profil de risque : au moins 2 % du portefeuille reste en liquidités — il reste 93.58 € de marge, sous le minimum de 93.97 € par ordre. « Rang 9 au momentum 12-1 (216.5 %) »
AchatMarvell TechnologyMRVLrefusé23/10 16:00
Profil de risque : au moins 2 % du portefeuille reste en liquidités — il reste 93.41 € de marge, sous le minimum de 94.8 € par ordre. « Rang 9 au momentum 12-1 (219.5 %) »
AchatMarvell TechnologyMRVLrefusé22/10 16:00
Profil de risque : au moins 2 % du portefeuille reste en liquidités — il reste 92.49 € de marge, sous le minimum de 99.41 € par ordre. « Rang 9 au momentum 12-1 (209.6 %) »
AchatMarvell TechnologyMRVLrefusé21/10 16:00
Profil de risque : au moins 2 % du portefeuille reste en liquidités — il reste 91.96 € de marge, sous le minimum de 100 € par ordre. « Rang 9 au momentum 12-1 (205.6 %) »
AchatMarvell TechnologyMRVLrefusé20/10 16:00
Profil de risque : au moins 2 % du portefeuille reste en liquidités — il reste 92.71 € de marge, sous le minimum de 98.29 € par ordre. « Rang 9 au momentum 12-1 (192.6 %) »
AchatMarvell TechnologyMRVLrefusé19/10 15:31
Profil de risque : au moins 2 % du portefeuille reste en liquidités — il reste 92.57 € de marge, sous le minimum de 99.03 € par ordre. « Rang 9 au momentum 12-1 (176.8 %) »

Ce qu’il a pensé, cycle par cycle

Les quarante derniers passages, du plus récent au plus ancien.

Cycle #299426/10 20:000.0 sen attente (cadence)
Cadence de 1440 min non écoulée : valorisation seule.
Cycle #299326/10 19:300.0 sen attente (cadence)
Cadence de 1440 min non écoulée : valorisation seule.
Cycle #299226/10 19:000.0 sen attente (cadence)
Cadence de 1440 min non écoulée : valorisation seule.
Cycle #299126/10 18:300.0 sen attente (cadence)
Cadence de 1440 min non écoulée : valorisation seule.
Cycle #299026/10 18:000.0 sen attente (cadence)
Cadence de 1440 min non écoulée : valorisation seule.