Retour à la moyenne
stratégie codéeÉtats-Unis · S&P 500Achète les RSI < 30, revend au retour au-dessus de 55
Mécanique · Patient · Contrariant
Valeur totale
1 009,64 €
Performance
+0.96 %
capital de départ 1 000 €
Liquidités
20,47 €
6 lignes en portefeuille
Frais payés
9,00 €
plus/moins-values réalisées 48,58 €
Performance hors change
-3.25 %
dont +4.21 % dus au seul taux de change
Perte maximale
-3.1 %
volatilité annualisée 14 % sur 45 séances
Rotation du capital
3.10 ×
50 % de ventes gagnantes sur 6
Sharpe
0.45
pas encore distinguable du hasard (sur 45 séances)
−3,1 pts face au S&P 500 depuis le 25/08 — l’achat-conservation a fait +4.07 % sur la même période.
- Casey'sCASY25,65 €
- DaVitaDVA16,03 €
- Howmet AerospaceHWM4,91 €
- NiSourceNI1,48 €
- Mosaic Company (The)MOS0,80 €
- Bank of AmericaBAC-4,01 €
- MGM ResortsMGM-4,89 €
- TJX CompaniesTJX-5,88 €
- CumminsCMI-7,56 €
- Lennox InternationalLII-8,11 €
- CortevaCTVA-19,07 €
- AppLovinAPP-22,77 €
- Frais de courtage-9,00 €
- Effet de change42,05 €
Résultat : 9,64 € — valeur actuelle moins tout ce qui a été versé.
Ventes
3 / 6 gagnantes
3 perdantes
Gain moyen / perte moyenne
17,94 € / -1,75 €
par vente, frais compris
Détention médiane
45,2 j
0 % des 6 lignes soldées sur invalidation
Temps investi
98 %
en moyenne · 2 % en liquidités aujourd’hui
| Titre | Quantité | Prix de revient | Cours | Valeur | Latent |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of AmericaBAC Financials | 4.41 | 46,11 € | 45,33 € | 200,02 € | -1.7 % |
| Mosaic Company (The)MOS Materials | 10.98 | 15,83 € | 15,89 € | 174,41 € | +0.3 % |
| MGM ResortsMGM Consumer Discretionary | 6.68 | 26,26 € | 25,49 € | 170,19 € | -2.9 % |
| Howmet AerospaceHWM Industrials | 0.9630 | 168,54 € | 173,35 € | 166,93 € | +2.9 % |
| AppLovinAPP Communication Services | 0.6507 | 256,64 € | 232,08 € | 151,02 € | -9.6 % |
| CortevaCTVA Materials | 11.71 | 12,49 € | 10,81 € | 126,60 € | -13.4 % |
- Une ligne ne dépasse pas 20 % du portefeuille.
- Au moins 2 % du portefeuille reste en liquidités.
- 6 nouvelle(s) ligne(s) au plus par décision.
- Stop moteur actif : une ligne passée sous l’invalidation qu’il a annoncée est vendue au cycle suivant, sans appel au modèle.
- AchatHowmet AerospaceHWM0.9630 × 168,02 € = 161,80 € (frais 0,50 €)23/10 15:30
Réduit de 181.77 € à 161.8 € — profil de risque : au moins 2 % du portefeuille reste en liquidités. « RSI à 20, survente caractérisée »
- VenteLennox InternationalLII0.4805 × 338,92 € = 162,86 € (frais 0,50 €)-2,48 €22/10 19:30
« RSI revenu à 60, le rebond est joué »
- AchatMosaic Company (The)MOS10.98 × 15,79 € = 173,30 € (frais 0,50 €)22/10 15:30
Réduit de 193.21 € à 173.3 € — profil de risque : au moins 2 % du portefeuille reste en liquidités. « RSI à 22, survente caractérisée »
- VenteCumminsCMI0.3399 × 486,74 € = 165,45 € (frais 0,50 €)-2,05 €21/10 19:30
« RSI revenu à 56, le rebond est joué »
- AchatBank of AmericaBAC4.41 × 46,00 € = 202,95 € (frais 0,50 €)16/10 15:30
Réduit de 231.71 € à 202.95 € — profil de risque : une ligne ne dépasse pas 20 % du portefeuille. « RSI à 26, survente caractérisée »
- VenteCasey'sCASY0.3563 × 597,33 € = 212,85 € (frais 0,50 €)+29,12 €15/10 19:30
« RSI revenu à 58, le rebond est joué »
Cycle #299426/10 20:000.0 sen attente (cadence)
Cadence de 240 min non écoulée : valorisation seule.
Cycle #299326/10 19:300.0 sen attente (cadence)
Cadence de 240 min non écoulée : valorisation seule.
Cycle #299226/10 19:000.0 s
Aucune survente exploitable et aucun rebond à encaisser.
Cycle #299126/10 18:300.0 sen attente (cadence)
Cadence de 240 min non écoulée : valorisation seule.
Cycle #299026/10 18:000.0 sen attente (cadence)
Cadence de 240 min non écoulée : valorisation seule.