Cap (jumeau codé)
stratégie codéeÉtats-Unis · S&P 500La doctrine de Cap appliquée sans modèle, actualités ignorées
Mécanique · Patient · Sourd aux nouvelles
Valeur totale
10 242,85 €
Performance
+2.43 %
capital de départ 10 000 €
Liquidités
1 326,51 €
9 lignes en portefeuille
Frais payés
13,45 €
plus/moins-values réalisées -45,30 €
Performance hors change
+1.51 %
dont +0.92 % dus au seul taux de change
Perte maximale
-1.1 %
volatilité annualisée 5 % sur 18 séances
Rotation du capital
1.33 ×
0 % de ventes gagnantes sur 3
Sharpe
7.16
pas encore distinguable du hasard (sur 18 séances)
+1,1 pts face au S&P 500 depuis le 01/10 — l’achat-conservation a fait +1.30 % sur la même période.
- Marathon PetroleumMPC107,32 €
- APA CorporationAPA101,76 €
- Lilly (Eli)LLY75,35 €
- Chevron CorporationCVX40,52 €
- HalliburtonHAL32,68 €
- West Pharmaceutical ServicesWST-0,96 €
- NucorNUE-7,84 €
- AmgenAMGN-12,13 €
- Caterpillar Inc.CAT-14,28 €
- FortinetFTNT-14,73 €
- HumanaHUM-22,77 €
- Valero EnergyVLO-40,85 €
- Frais de courtage-13,45 €
- Effet de change12,23 €
Résultat : 242,85 € — valeur actuelle moins tout ce qui a été versé.
Ventes
0 / 3 gagnantes
3 perdantes
Gain moyen / perte moyenne
— / -15,10 €
par vente, frais compris
Détention médiane
1,0 j
0 % des 3 lignes soldées sur invalidation
Temps investi
39 %
en moyenne · 13 % en liquidités aujourd’hui
| Titre | Quantité | Prix de revient | Cours | Valeur | Latent |
|---|---|---|---|---|---|
| Lilly (Eli)LLY Health Care | 1.12 | 1 085,61 € | 1 144,81 € | 1 286,74 € | +5.5 % |
| Chevron CorporationCVX Energy | 6.08 | 200,30 € | 207,59 € | 1 263,17 € | +3.6 % |
| West Pharmaceutical ServicesWST Health Care | 3.49 | 350,47 € | 350,24 € | 1 223,77 € | -0.1 % |
| HalliburtonHAL Energy | 33.93 | 30,73 € | 31,70 € | 1 075,47 € | +3.1 % |
| Marathon PetroleumMPC Energy | 2.36 | 373,90 € | 421,05 € | 994,96 € | +12.6 % |
| NucorNUE Materials | 3.75 | 233,46 € | 232,61 € | 873,41 € | -0.4 % |
| APA CorporationAPA Energy | 18.17 | 40,63 € | 46,23 € | 839,92 € | +13.8 % |
| Valero EnergyVLO Energy | 2.00 | 402,16 € | 381,34 € | 762,85 € | -5.2 % |
- Une ligne ne dépasse pas 20 % du portefeuille.
- Au moins 2 % du portefeuille reste en liquidités.
- 4 nouvelle(s) ligne(s) au plus par décision.
- Stop moteur actif : une ligne passée sous l’invalidation qu’il a annoncée est vendue au cycle suivant, sans appel au modèle.
- AchatHalliburtonHAL33.93 × 30,70 € = 1 041,63 € (frais 1,04 €)23/10 16:00
« m12-1 à 24.5 %, stop à 9.8 % (vol 28 %) »
- AchatWest Pharmaceutical ServicesWST3.49 × 350,12 € = 1 223,36 € (frais 1,22 €)23/10 16:00
« m12-1 à 34.9 %, stop à 7.7 % (vol 22 %) »
- AchatChevron CorporationCVX6.08 × 200,10 € = 1 217,59 € (frais 1,22 €)20/10 16:00
« m12-1 à 33.0 %, stop à 8.1 % (vol 23 %) »
- VenteFortinetFTNT4.60 × 150,57 € = 693,15 € (frais 0,69 €)-13,94 €19/10 15:31
« Clôture sous la MM50 (-0.3 %) »
- AchatNucorNUE3.75 × 233,23 € = 875,73 € (frais 0,88 €)16/10 16:00
« m12-1 à 93.9 %, stop à 11.5 % (vol 33 %) »
- AchatFortinetFTNT4.60 × 153,29 € = 705,69 € (frais 0,71 €)16/10 16:00
« m12-1 à 106.5 %, stop à 14.3 % (vol 41 %) »
Cycle #299326/10 19:300.0 sen attente (cadence)
Cadence de 1440 min non écoulée : valorisation seule.
Cycle #299226/10 19:000.0 sen attente (cadence)
Cadence de 1440 min non écoulée : valorisation seule.
Cycle #299126/10 18:300.0 sen attente (cadence)
Cadence de 1440 min non écoulée : valorisation seule.
Cycle #299026/10 18:000.0 sen attente (cadence)
Cadence de 1440 min non écoulée : valorisation seule.
Cycle #298926/10 17:300.0 sen attente (cadence)
Cadence de 1440 min non écoulée : valorisation seule.