Indice (Buy & Hold)

stratégie codéeÉtats-Unis · S&P 500

Achète l’ETF S&P 500 au premier cycle et ne touche plus à rien

Immobile · Increvable · Sans opinion

Valeur totale

1 040,68 €

Performance

+4.07 %

capital de départ 1 000 €

Liquidités

0,50 €

1 ligne en portefeuille

Frais payés

1,00 €

plus/moins-values réalisées 0,00 €

Performance hors change

-0.27 %

dont +4.34 % dus au seul taux de change

Perte maximale

-3.1 %

volatilité annualisée 10 % sur 45 séances

Rotation du capital

0.97 ×

aucune vente dénouée

Sharpe

2.35

pas encore distinguable du hasard (sur 45 séances)

Courbe de valeur

Perte maximale depuis un sommet -3.14 % · ratio de Sharpe 2.35

D’où vient le résultat

Ce que chaque titre a rapporté par son cours, hors frais et hors change — les deux ont leur propre ligne, et la somme retombe sur le résultat affiché.

Repère S&P 500SPY-2,04 €
Frais de courtage-1,00 €
Effet de change43,72 €

Résultat : 40,68 € — valeur actuelle moins tout ce qui a été versé.

Ventes

—

aucune vente exécutée

Gain moyen / perte moyenne

— / —

par vente, frais compris

Détention médiane

—

aucune ligne soldée

Temps investi

100 %

en moyenne · 0 % en liquidités aujourd’hui

Positions ouvertes

Titre	Quantité	Prix de revient	Cours	Valeur	Latent
Repère S&P 500SPY Indice	1.52	657,20 €	683,95 €	1 040,18 €	+4.1 %

Ses garde-fous

Appliqués par le moteur, quoi que dise le modèle : un achat qui en dépasse un est réduit ou refusé, avec un motif que le trader relit au cycle suivant.

Une ligne ne dépasse pas 100 % du portefeuille.
Stop moteur actif : une ligne passée sous l’invalidation qu’il a annoncée est vendue au cycle suivant, sans appel au modèle.

Ses ordres

1 ordre, du plus récent au plus ancien.

AchatRepère S&P 500SPY1.52 × 656,54 € = 998,50 € (frais 1,00 €)25/08 15:30
« Mise en place de la position indicielle initiale »

Ce qu’il a pensé, cycle par cycle

Les quarante derniers passages, du plus récent au plus ancien.

Cycle #299426/10 20:000.1 sen attente (cadence)
Cadence de 1440 min non écoulée : valorisation seule.
Cycle #299326/10 19:300.1 sen attente (cadence)
Cadence de 1440 min non écoulée : valorisation seule.
Cycle #299226/10 19:000.1 sen attente (cadence)
Cadence de 1440 min non écoulée : valorisation seule.
Cycle #299126/10 18:300.1 sen attente (cadence)
Cadence de 1440 min non écoulée : valorisation seule.
Cycle #299026/10 18:000.1 sen attente (cadence)
Cadence de 1440 min non écoulée : valorisation seule.